К проектированию школы по адресу Тербатас, 15/17, опытный архитектор Константин Пекшенс и его впоследствии известный ученик Эйженс Лаубе приступили в 1905‑ом году. Дом строили в стиле национального романтизма, модном на рубеже веков. В частности, по настоянию Атиса Кениньша натуральный камень для обшивки фасада был взят с легендарной латышской скалы Стабурагс, затопленной после строительства Плявиньской ГЭС. Национальный романтизм также не стремился скрыть строительный материал, поэтому на потолках в классах выступают железные балки, а на фасаде нет почти никакого орнамента — одна лишь фактура. Упомянутые архитекторы были основателями направления национального романтизма в Латвии, и именно дом гимназии Кениньшей стал одним из первых зданий этого отвтетвления. Другие находятся на Чака 26 и на Тербатас 33/35 и ещё в некоторых местах, они тоже спроектированы этими архитекторами.
Здание размещало множество различных учреждений, подчинённых гимназии и не только. На первых этажах были магазины, в подвале находились мастерские, в которых работали ученики, на верхних этажах по чёрной лестнице находилсь общие спальни учеников, работало издательство. На первом этаже, где сейчас проход в библиотеку, раньше даже находились конюшни. Интересно заметить, что из двух деревянных домов, разобранных при строительстве школы, были построены две дачи в Юрмале, в Булдури.
И всё-таки главным назначением здания были школы: женская гимназия Анны Румане-Кенини и реальное училище Атиса Кениньша. Первых учеников они приняли в 1905 году в доме №1а по нынешней улице Альфреда Калныня, а по новому адресу — 9 сентября 1906 года.
Интерьер здания тоже не разочаровывал: входящего встречала очень своеобразная лампа: её держала в когтистых лапах статуя бурого медведя. Поднявшись наверх, посетитель оказывался в так называемом «Зале Кениньшей» — так его прозвали за пределами школы. Речь идёт об актовом зале. Там регулярно собирался свет латышской культуры на различные мероприятия. Хотя, когда зал требовался ученикам школ, то его им, естественно, предоставляли. Потолок и стены зала были расписаны известным латышским искусствоведом и художником Юлийсом Мадерниексом. Роспись носила орнаментальный характер, по советскому мнению, идеологически неправильный, поэтому при первом же ремонте её замазали.